Indicadores de volume na negociação

Melhores Indicadores Técnicos para Day Trading.

Com um monte de indicadores técnicos, aqui é como reduzi-lo a alguns.

O MACD, RSI, média móvel, Bandas Bollinger, estocásticos e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o dia comercial? Os comerciantes do dia precisam atuar rapidamente, então tentar monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contraproducente e, na verdade, provavelmente irá deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, divisas ou futuros - mantenha-o simples. Utilize apenas um par de indicadores, máximo ou não está usando, também está bem.

Considere estas dicas para encontrar o melhor indicador de dia de negociação para você.

Day Trading com Indicadores ou Sem Indicadores.

Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dias não utilizam indicadores. Os indicadores não são exigidos para negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preços e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação de preço (analisando como o preço está em movimento), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou muito tarde (veja Don Divergência Trade Trade MAC até você ler isso).

Os indicadores não são inerentemente ruins ou bons, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados.

Muitos indicadores de negociação são redundantes.

Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Pode-se basear em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.

Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, normalmente, apenas usar um é suficiente. Ter todos os três no seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.

Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer a mesma informação. Se você usa um indicador MACD (12,26) e também adiciona MAs de 12 e 26 períodos ao seu gráfico de preços, o indicador MACD e os MAs dirão o mesmo. Na verdade, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos se cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre se confirmariam, porque eles estão usando a mesma entrada.

Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos seguintes (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam negociar com rentabilidade). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordens, sem fornecer informações adicionais.

Osciladores: Este é um grupo de indicadores que flui para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Osciladores populares incluem RSI, Stochastics, Commodity Channel Index (CCI) e MACD. Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Os indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, separado do gráfico de preços. Com sobreposições você pode optar por usar mais do que um, pois suas funções são tão variadas. As sobreposições populares incluem bandas de Bollinger, canais de Keltner, SAR parabólica, médias móveis, pontos de pivô e extensões e retransmissões de Fibonacci. Indicadores de Breadth: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.

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Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. O mestre que usa ação e sobreposições de preço e você provavelmente não terá necessidade de outros tipos de indicadores.

Combinando indicadores de troca diária.

Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar com entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em reuniões e ficar acima de 30 em retrocessos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades comerciais e ver quando o mercado pode mudar a direção da tendência.

Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes poderia então ser aplicado ao gráfico (sobreposições) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um desses pode ser usado como uma perda de estoque final em transações de tendências. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).

Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Os indicadores escolhidos dependem de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, prazos e estratégias negociadas. A configuração padrão no indicador pode não ser ideal, então altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações que estão sendo tomadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente à medida que as condições do mercado mudam ao longo do tempo.

Palavra final no melhor indicador para negociação diária.

Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day Trading False Breakouts). Isso leva a prática. Independentemente dos indicadores que você decidir usar, limite-o para um a três (ou mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode levar a um desempenho pior.

Conheça bem o (s) seu (s) indicador (s): quais são as suas desvantagens? Quando normalmente produz sinais falsos? Que boas negociações falta (falha no sinal)? Isso tende a dar sinais muito cedo ou muito tarde? O indicador pode ser usado para desencadear um comércio, ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim)?

Saiba essas coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no seu caminho para usá-lo de forma mais produtiva.

Volume no balanço: o caminho para o dinheiro esperto.

O volume em equilíbrio (OBV), um indicador de impulso que mede o fluxo de volume positivo e negativo, foi desenvolvido por Joseph Granville e introduzido em 1963 na comunidade técnica dentro das páginas de seu livro, "Nova Chave da Granville para lucros do mercado de ações". Granville sentiu que o volume era a força motora por trás dos mercados e projetou o OBV projetar quando ocorrerão grandes movimentos nos mercados. Em seu livro, ele descreveu o aumento ou diminuição de seu indicador, estabelecendo novos altos ou baixos, como "uma mola sendo ferida firmemente". (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte nosso Tutorial de Exploradores de Osciladores e Indicadores).

Destruindo a Teoria.

Granville passou a explicar sua teoria afirmando que quando o volume aumentou ou diminuiu drasticamente sem qualquer alteração significativa no preço da questão, então, em algum momento, o preço "levaria" para cima ou para baixo. Parece que, à medida que as instituições (fundos de pensão, fundos de investimento e grandes casas comerciais) começam a comprar uma questão que os investidores de varejo ainda estão vendendo, o volume aumenta, pois o preço ainda está caindo ou se nivelando. Durante um período de tempo, o volume começa a elevar o preço e o inverso começa a assumir o controle quando as instituições começam a vender sua posição e os investidores de varejo começam novamente a acumular suas posições.

Assim, o termo "dinheiro inteligente" começa a parecer cristalino - as instituições estão comprando o estoque do "Joe médio" na parte inferior e depois vendendo de volta para ele em ou perto do topo. Você também pode ver como OBV pode sugerir grandes mudanças de linha de tendência.

Aqui está uma fórmula fácil explicando OBV:

Se o fechamento de hoje for maior do que o encerramento de ontem, o volume de hoje é adicionado ao OBV de ontem e é considerado o volume. Se o fechamento de hoje for menor do que o de ontem, o volume de hoje é subtraído do OBV de ontem e é considerado baixo volume. E se o fechamento de hoje for igual ao fechamento de ontem, o OBV de hoje é igual ao OBV de ontem.

É muito simples ver a mudança dramática nas tendências neste gráfico do Índice Industrial Dow Jones de dezembro de 2000 a outubro de 2001. As tendências foram revogadas abruptamente e com convicção, à medida que a turbulência do ambiente político e corporativo liderou as manchetes de notícias que ano. (Para ler mais, confira nosso Market Breadth Tutorial).

Como usar o volume para melhorar sua negociação.

Volume é uma medida de quanto de um determinado activo financeiro foi negociado num determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas muitas vezes é ignorada porque é um indicador tão simples. As informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar o risco.

Para cada comprador, é necessário ter alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

Diretrizes básicas para o uso do volume.

Ao analisar o volume, existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que mostram fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais.

Volume e Interesse de Mercado.

Um mercado crescente deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar a aumentar os preços. O aumento do preço e a diminuição do volume mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. (Para mais informações, veja Reversões do mercado e como manchá-las.)

Movimentos de exaustão e volume.

Em um mercado crescente ou em queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Participantes que esperaram e tem medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Key Signs of a Market Top.)

Sinais vorazes.

O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumento de volume em uma queda de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um retrocesso mais baixo. Se o preço no movimento para trás inferior permanece maior do que o baixo anterior e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.

Reversões de volume e preço.

Depois de um preço longo mover-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para obter informações adicionais.)

Volume e Breakouts vs. False Breakouts.

Na separação inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento de volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e maior probabilidade de uma falha falsa.

Histórico de volumes.

O volume deve ser analisado em relação à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão.

Indicadores de volume.

Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.

Volume no balanço (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Inc (AAPL). (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte Volume no balanço: The Way to Smart Money.)

Chaikin Money Flow: o aumento dos preços deve ser acompanhado por aumento do volume, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos; Quando fechar estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.

O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque de maçã. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retrocesso maior no estoque. (Para obter informações relacionadas, veja Descobrir Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)

Klinger Volume Oscillator: A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido de um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2018 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição para mais.)

The Bottom Line.

O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados ao olhar a ação de preço, volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada em Interpreting Volume for the Futures Market.)

Negociação diária baseada no volume de compra e no volume de venda.

Introdução ao Volume e como usá-lo.

Volume é quantas ações (ou contratos) trocam mãos em um estoque (ou contrato de futuros) ao longo de um período de tempo específico. É uma métrica chave porque permite que os comerciantes conheçam o nível de liquidez de um ativo - o quão fácil é entrar ou sair de uma posição próxima do preço atual (que freqüentemente muda).

Volume de compra e volume de venda.

Quanto maior o volume, mais fácil é comprar e vender quantidades grandes (ou pequenas) de estoque, porque outros comerciantes estão lá para cumprir o outro lado do comércio.

Para cada transação deve haver um comprador e vendedor. Para comprar um vendedor deve vender para você, e vender um comprador deve comprar de você.

Isso leva a alguma confusão porque muitas vezes você ouvirá frases como:

Os vendedores estão no controle. Comprar volume está superando o volume de vendas. É um dia de volume de compra pesada.

Os compradores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para cima. O volume de compra é o volume que ocorre no preço da oferta. É o menor preço anunciado que os vendedores estão dispostos a vender em. Se alguém comprar a esse preço, mostra que o estoque é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de compra (ver Noções básicas de negociação diária: o lance de propaganda explicado).

Os vendedores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para baixo. O volume de venda é o volume que ocorre no preço da oferta. É o preço anunciado mais alto que os compradores estão dispostos a comprar. Se alguém quiser vender a esse preço, mostra que o stock não é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de vendas.

O volume normalmente é exibido ao longo de um gráfico de preços de ações. O volume é representado em barras verticais, com a barra mostrando quantas partes trocaram mãos por um determinado período de tempo. O gráfico em anexo mostra um exemplo de um gráfico de 1 minuto, onde cada barra de volume ao longo da parte inferior mostra quantas ações foram negociadas em cada período de um minuto.

As barras de volume em um gráfico diário mostram quantas partes trocam de mãos durante o curso de cada dia.

As barras de volume podem ser coloridas. Uma barra de volume vermelha significa que o preço diminuiu durante esse período eo volume durante esse período é considerado volume de venda (estimado). Se a barra de volume estiver verde, o preço aumentou durante esse período e o volume é considerado o volume de compra (estimado).

Volume Relativo.

O comércio de um estoque com muito volume é preferido por muitos comerciantes, pois permite entrar e sair de uma posição rapidamente, com posições grandes ou pequenas (veja o que procurar em um dia de negociação de ações).

O volume médio é a quantidade de ações que mudam de mão em estoque em um dia normal. Alguns dias terão um volume muito maior do que o normal, e outros dias verão um volume menor.

Preste atenção aos dias que tenham volume superior ao normal. Normalmente, esses dias estão associados à volatilidade e os grandes movimentos de preços, tanto para cima como para baixo. Se a maior parte do volume estiver ocorrendo ao preço da oferta (discutido anteriormente), o preço se moverá mais baixo e o volume aumentado mostra que os vendedores estão muito ansiosos para sair do estoque.

Se a maior parte do volume estiver ocorrendo ao preço da oferta, o preço se elevará e o volume aumentado mostra que os compradores estão muito ansiosos para entrar no estoque.

O volume aumentado mostra que algo provavelmente aconteceu no estoque - como um lançamento de notícias ou os comerciantes ficaram preocupados ou eufóricos com o potencial do estoque.

Os comerciantes de dias tendem a gravitar em ações ou ETFs com um alto volume médio (ver ações mais populares e ETFs para Day Trading) e / ou ações ou ETFs que estão vendo volume superior ao habitual em um determinado dia. O volume inferior ao médio mostra menor participação no estoque nesse dia e, provavelmente, menor movimento de preços.

Usando Volume para Analisar Movimentos de Preços de Ações.

Embora não seja necessário, o monitoramento do volume pode auxiliar na análise dos movimentos dos preços das ações. Aqui estão algumas diretrizes para usar o volume:

Aumentar o volume mostra a convicção de compradores e vendedores, quer empurrando o preço para cima ou para baixo, respectivamente. Por exemplo, se a tendência for aumentada e o volume aumentar à medida que o preço se move mais alto, mostra que os compradores estão muito ansiosos para comprar e isso geralmente está associado a movimentos maiores para o lado positivo.

Uma tendência pode persistir na diminuição do volume por longos períodos de tempo, mas geralmente o volume decrescente, uma vez que as tendências dos preços indicam que a tendência está a diminuir. Por exemplo, se a tendência for aumentada, mas o volume está em constante declínio, mostra que há menos pessoas dispostas a comprar e continuar empurrando o preço para cima. Dito isto, a tendência não mudou até haver mais volume de vendas em larga escala do que comprar volume. O volume deve, idealmente, ser maior quando o preço está se movendo na direção de tendência e menor quando se move contra a tendência (retrocessos). Isso mostra que o movimento na direção da tendência é forte e os retrocessos são fracos, tornando a tendência mais provável para continuar. O alto volume acompanhado de movimentos de preços acentuados contra a tendência são um sinal de que a tendência está a diminuir e / ou suscetível a uma reversão (relacionada ao ponto acima). Um volume extremo & # 34; spike & # 34; onde o volume é muito mais do que o normal - 5 a 10 vezes (ou mais) o volume médio (para esse período ou período) por exemplo - pode indicar o fim de uma tendência. Estes são chamados de movimentos de exaustão, porque normalmente quando muitas partes mudam de mãos, não há mais ninguém para continuar empurrando o preço na direção de tendência e reverte (muitas vezes rapidamente).

Palavra final sobre o volume de negócios.

O volume pode ser útil no dia do comércio. Se, por mais nada, use o volume para ajudar a isolar os estoques que deseja negociar no dia. Idealmente, as ações de negociação do dia devem ter muito volume médio para que você possa entrar e sair facilmente; Isso ajuda a controlar o risco (como você pode sair das perdas onde quer com uma diminuição mínima) e também faz a cobrança de seus lucros mais fácil (muitos outros comerciantes dispostos a tirar sua posição de você quando estiver satisfeito com seu lucro).

O volume também pode ser usado para ajudar a analisar a tendência de um estoque, ajudando a avaliar a probabilidade de a tendência continuar a reverter. A análise de volume não é perfeita. É apenas informação suplementar; Analisar o volume não é necessário para o comércio do dia com sucesso. As decisões de negociação devem basear-se em movimentos de preços em primeiro lugar, uma vez que os movimentos de preços são o que determina lucros e perdas. Formule uma estratégia de negociação de dia de ações com base em movimentos de preços e, em seguida, adicione análise de volume para ver se melhora seu desempenho.

Uma maneira simples de ler o volume intradía.

O volume de capital intrínseco pode ser difícil de ler, porque a participação no mercado está comprometida com o início e o final do dia de negociação, com o volume diminuindo durante a hora do almoço e se retirando no final da tarde. O que parece um evento de alto volume no início da sessão pode desaparecer, atrapalhando comerciantes de curto prazo que usam esses dados técnicos para disparar sinais de compra e venda. (Veja: O que o mercado abre diz).

Estima-se que 70 a 75% de todo o volume seja reservado nas primeiras e últimas horas. A primeira hora mostra uma forte participação, porque captura o sentimento da noite e fluxo de notícias, bem como jogadas em movimento por indivíduos e instituições usando análise de fim de dia. A última hora atrai um amplo interesse porque envolve temas intradiários ao desenhar capital especulativo, buscando se beneficiar do fluxo comercial desse dia.

Uma série de técnicas analíticas permitem que os comerciantes medem os níveis de participação intradiária e estimem o volume de fechamento, muitas vezes com uma precisão surpreendente. Esses métodos produzem dados práticos assim que o final da primeira hora, deixando muito tempo para construir estratégias que capitalizam os altos níveis emocionais em jogo quando uma segurança é configurada para imprimir dois, três ou quatro vezes o volume diário médio. (Para saber mais, leia: Vantagens dos Gráficos Intraday Baseados em Dados).

Taxas de Velocidade de Volume Volume diário médio.

Uma das técnicas mais eficazes compara o volume intradía em tempo real com uma média móvel pré-selecionada de volume. O volume diário médio geralmente vem pré-carregado em pacotes de gráficos, sintonizados com uma média móvel simples de 50 ou 60 dias (SMA). É um cálculo fácil quando a entrada personalizada é necessária, tomando o período de tempo escolhido e dividindo pela soma do volume reservado durante esse período.

Por exemplo: Volume (dia 1 + dia 2 + ... + dia 50) / 50 = Volume médio de 50 dias.

Os técnicos podem aplicar uma média móvel exponencial mais precisa (EMA) em vez de uma média móvel simples, mas não é necessária porque a saída é usada para construir uma ampla estimativa de participação em vez de um nível numérico exato. É também mais arte do que ciência, porque o volume médio muda naturalmente ao longo de um ano de negociação, com níveis de participação mais altos no primeiro e quarto trimestres. (Para leitura relacionada, veja: Simples e variáveis ​​móveis exponentes).

Existem duas maneiras de comparar o volume diário médio ao volume intradía, um visual e o outro analítico. Primeiro, coloque o volume médio ao lado do volume em tempo real em uma planilha, usando a proximidade para comparar dezenas de títulos ao mesmo tempo. Em segundo lugar, crie um total total do volume diário médio e sobreponha-o sobre histogramas de volume na parte inferior do gráfico. Este segundo método também pode ser usado para análise de fim de dia, além de medir o impacto de uma média crescente ou decrescente ao longo do tempo. (Para mais, veja: Day Trading Strategies For Beginners).

Ao usar o método da folha de cotação, espere até o final da primeira hora e depois procure por títulos que já negociaram mais de um terço do volume diário médio. Esta figura de corte utiliza a inclinação de 70 a 75%, assumindo que cerca de um terço do volume dessa sessão será reservado na primeira hora, outro terceiro na última hora e o terceiro final no sino final.

Reverifique os números no final da segunda hora para ver se a taxa de transmissão rastreia suas observações iniciais. Isso é importante porque os temas durante a noite podem não ser totalmente descontados, estendendo altos níveis de participação. Isto é especialmente verdadeiro quando os mercados de ações dos EUA se comercializam em busca de bolsas europeias que se fecham na hora do almoço de Nova York. Quando a taxa de corrida continua a exceder o volume diário médio para o meio dia, suponha que o faça durante o resto da sessão, suportando sinais de negociação baseados em volume.

Medir o fluxo do volume intradiário para estimar a intensidade emocional da multidão, buscando uma participação maior que a média para obter oportunidades comerciais lucrativas.